加速風控系統運算時間,群益採用 SQL Server 2014 In-Memory OLTP,節省一半以上的作業時間

隨著交易撮合時間縮短與逐筆撮合、雙向當沖等嶄新交易機制上路,行情變動頻率已達「肉眼難辨」之快速。

為協助投資人即時計算損益、擬定避險對策,群益金融集團導入 SQL Server 2014,透過 In-Memory OLTP 技術,同樣風險控管系統運算的工作量,工作時間減少一半以上,不僅減省分析人員等待時間,即時提供準確風險管控與建議,更大幅降低 Disk I/O 購置 SAN 高階儲存裝置的成本。

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SQL Server 2014 In-Memory OLTP 有效提升風控管理系統工作效能

金融業時常處於風險值運算每秒必爭的高緊繃狀態,時間點成為決策的關鍵因素,隨著逐筆撮合、雙向當沖等嶄新交易機制上路,越來越快的行情變動頻率,迫使投資人需要即時計算損益、擬定避險對策,過往的盤後對帳將無法滿足需求,微軟 SQL Server 2014升級資料庫記憶體運算功能,突破傳統依賴 Disk I/O 擷取數據再做運算的做法,進而消弭高效運作頻率所產生的時間差,幫助群益客戶即時得到所需資訊。

為加快風控管理系統運算,減少分析人員等待時間,並提供更精準的風險管控與建議,群益導入 SQL Server 2014 進行效能測試,結果發現在傳統資料庫架構執行下,以5個執行緒,執行800萬筆股票行情、180萬筆期貨行情、150萬筆選擇權行情的資料異動交易,需要40分鐘;在同樣的運算量之下,改採用SQL Server 2014 In-Memory OLTP 技術後降為25分鐘;若是使用25個執行緒來執行,則可由22.7分鐘大幅縮短至10.89分鐘,運算時間減少一半以上。

群益金鼎證券資訊部門主管郭美伶執行副總裁表示:「微軟SQL Server 2014 In-Memory OLTP技術不僅提升風控管理系統效能,降低查詢海量資料的等待時間,更讓群益可以不用再為提升Disk I/O效能不斷購置SAN高階儲存設備。群益未來會將SQL Server 2014 In-Memory OLTP技術應用在涉及大量查詢(Query), 抑或資料庫不斷變動 (含Insert、Delete 及 Update)的任何應用。」

Disk I/O 已無法滿足群益海量成交資料的即時分析需求

群益迄今發行的衍生性金融商品高達八千餘檔權證,為提升權證造市品質、力求符合法令規範,極為重視相關風險控管。透過風控管理系統日復一日處理巨量資料,以精算風險值並驗證隱含波動率行情預估模型之精準度,藉由今日交易操作的分析比較,作為次日交易決策及風險管控的重要依據。

以往做法,所有行情資料都隨即寫入資料庫,風控部門若欲估算風險值,只能倚賴 Disk I/O 擷取數據後再做運算,由於風險值計算結果,足以影響權證造市決策品質,不僅牽動自營投資損益,更攸關股東權益及資本適足率,可謂牽一髮動全身。

資訊部門為縮短風險數值運算成果與造市結束後的時間差,一方面不斷精進程式撰寫及調校資料庫效能,另一方面使用高階 SAN 儲存裝置提高資料庫 I/O 效能,儘可能減少資料表鎖定(Table Lock)疑慮,以加快處理速度;考量後續市場機制持續變動,可預期以後每天所需彙整的行情資料、委託及成交數據,勢必爆量增長,群益無法任由儲存設備投資無上限,必須另謀解決之道。

「隨著交易機制的不斷變動,及成交數據的急遽暴增,傳統以Disk I/O擷取資料後再進行分析的處理效能,已經無法滿足金融業即時分析交易資料的需求。」台灣微軟營運暨行銷事業群伺服器平台事業部副總經理周旺暾表示:「SQL Server 2014 In-Memory OLTP技術,讓客戶可以直接在資料庫中進行交易資料的分析,不僅能夠有效縮短資料擷取後再分析的時間,優異的處理效能還能協助客戶即時提供精確的風險數值,做為決策依據。」

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